Estratégias técnicas de negociação comprovadas

Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.

Os indicadores, como as médias móveis e Bollinger Bands®, são ferramentas de análise técnica baseadas em matemática que os comerciantes e os investidores usam para analisar o passado e prever futuras tendências e padrões de preços. Onde os fundamentalistas podem rastrear relatórios econômicos e relatórios anuais, os comerciantes técnicos contam com indicadores para ajudar a interpretar o mercado. O objetivo na utilização de indicadores é identificar as oportunidades comerciais. Por exemplo, um crossover médio móvel geralmente prevê uma mudança de tendência. Nessa instância, aplicar o indicador de média móvel a um gráfico de preços permite aos comerciantes identificar áreas onde a tendência pode mudar. A Figura 1 mostra um exemplo de um gráfico de preços com uma média móvel de 20 períodos.

As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de forma objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os negócios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, de múltiplos indicadores, para estabelecer os casos em que a atividade de negociação ocorrerá. (Digite mais profundamente as médias móveis. Leia Simples e as médias móveis exponenciais.)

Embora este artigo não se centre em estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos a identificar as configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.)

Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes a serem estudados, incluindo aqueles no domínio público, como uma média móvel ou um oscilador estocástico, bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolvem seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os comerciantes adaptem as entradas-chave, como o "período de retrocesso" (quanto tempo os dados históricos serão usados ​​para formar os cálculos) para atender às suas necessidades.

Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média do preço de uma garantia em um determinado período. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel; por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será a média dos 50 dias anteriores da atividade de preços, usualmente usando o preço de fechamento da segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de médias móveis.)

Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante agirá. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos com base em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração; Os desencadeantes do comércio identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que encerrou acima da média móvel de 200 dias. Isso prepara o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir - AKA, a linha na areia. Um gatilho comercial pode ser quando o preço atinge um ponto acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia que utiliza uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas comerciais e as saídas são ilustradas com pequenas setas pretas.

Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente "Comprar quando o preço se move acima da média móvel". Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para agir. Aqui estão exemplos de algumas questões que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva:

Que tipo de média móvel será usada, incluindo comprimento e ponto de preço a ser usado no cálculo? Até que ponto acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio deve ser inserido assim que o preço se mover uma distância especificada acima da média móvel, ao fechar a barra ou ao abrir a barra seguinte? Que tipo de ordem será usada para colocar o comércio? Limite? Mercado? Quantos contratos ou ações serão negociados? Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro? Quais são as regras de saída?

Todas essas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia.

Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias.

Um indicador não é uma estratégia comercial. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado; uma estratégia é um livro de regras do comerciante: como os indicadores são interpretados e aplicados para fazer suposições educadas sobre a futura atividade do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas de negociação técnica, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão múltiplos indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - impulso, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolicinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação; isto é, para confirmar que outro indicador produz um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Bases de Regressão para análise de negócios).

Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de impulso é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a variação média do preço dos períodos de avanço com a variação média do preço dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produza. Os sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado.

Cada indicador e combinação de indicadores requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo do comerciante e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite que os comerciantes apliquem a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria realizado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e as desvantagens do backtesting. Leia Backtesting and Forward Testing: The Importance Of Correlation.)

Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais as ações a serem tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias; eles não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambiguidade pode levar a problemas.

Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia.

O tipo de indicador que um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isso diz respeito ao estilo de negociação e à tolerância ao risco. Um comerciante que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Mais uma vez, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um.

Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de negociação "caixa preta", que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting tem sido teoricamente feito para o comerciante; A desvantagem é que o usuário está "voando cego", pois a metodologia geralmente não é divulgada e, muitas vezes, o usuário não consegue fazer personalizações para refletir seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes em Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.)

Os indicadores sozinhos não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão utilizados para sinalizar oportunidades comerciais e para desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados ​​sem ser incorporados em uma estratégia; no entanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes façam backtest para determinar a viabilidade de uma estratégia específica. Também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras ou a forma como a estratégia deve atuar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, pois ajuda os comerciantes a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição.

Traders freqüentemente falam sobre o Santo Graal - o único segredo comercial que levará à lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante conhecer a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias baseadas nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.)

4 estratégias comprovadas de negociação que você pode aprender em apenas uma semana.

Existe uma grande variedade de métodos de negociação, e escolher apenas um nunca pode ser suficiente.

Ser bem informado em muitas abordagens diferentes só melhorará a compreensão de todo comerciante sobre o mercado e os eventos inesperados que acompanham.

Como lucrar em um mercado de ursos.

Uma estratégia importante a ser é como se beneficiar do mercado urso que vem. Devido à duração do nosso atual mercado de touro, todos parecem estar esperando o inevitável futuro. Aprender a lucrar com esses tempos impedirá os comerciantes de cair no poço do mercado ostentoso.

Como fazer o Master Options Spreads.

Você sabia que dominar os spreads de crédito pode maximizar os ganhos e também reduzir o risco? Embora os spreads de crédito comercial sejam raros na Main Street, poucos comerciantes percebem todo seu potencial. Obter as técnicas certas pode ajudar os comerciantes a se sentir confortáveis ​​com essa forma de negociação e trabalhar com oportunidades de lucro de Wall Street.

Como Swing Trade Momentum Stocks.

Outro método útil para os comerciantes saberem é swing trading momentum stocks. Aprender os riscos e os benefícios da negociação de ações beta altas permite que os comerciantes reajam aos estoques momentâneos à medida que ocorrem, criando oportunidades maciças.

Como usar uma abordagem de cima para baixo.

Além disso, os comerciantes podem se beneficiar com a criação de uma lucrativa estratégia de análise técnica, especificamente aprendendo a abordagem de baixo para cima. Como mencionado, é o melhor para um comerciante estar familiarizado com uma variedade de abordagens. Esta abordagem de cima para baixo permitirá que os comerciantes encontrem oportunidades rentáveis ​​fora de ações e opções.

Onde aprender.

Seja você negociado com base em técnicas ou fundamentais, ou você se concentra em ações, opções, ETFs ou futuros, existe uma estratégia comprovada para você na Semana de Educação de Comerciantes da Marketfy & rsquo; s 2.

A partir da segunda-feira (22 de setembro às 4:30 p. m. EST), os comerciantes aprenderão as quatro estratégias descritas acima de algumas das principais opções de Marketfy e especialistas em ações e ndash; sem nenhum custo!

Para aqueles que não podem participar das apresentações ao vivo, não se preocupe! Os inscritos receberão gravações gratuitas e materiais educacionais para as quatro apresentações. Para não mencionar, os participantes receberão acesso a ofertas especiais, acesso, promoções e brindes.

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Estratégias comprovadas.

14 Jan: Como saber se esse Rali continuará por mais dois meses?

Nossa pesquisa tem sido "local" em relação aos mercados para as primeiras semanas de 2018. Nós emitimos o nosso primeiro comércio em 2 de janeiro, além de dois relatórios de pesquisa muito detalhados perto do final de 2017 e início de 2018. Instamos a você a rever Essas postagens de pesquisa como eles lhe dizem exatamente o que esperar para o primeiro trimestre em & # 8230;

11 Jan: Onde estão os ciclos para o título de 2018?

Chris Vermeulen é no coração um cara de ciclo. Ele vê uma manifestação chegando no dólar norte-americano nos próximos dois meses, juntamente com uma pausa em metais preciosos. Ele acredita que o segundo semestre será o momento em que o ouro, etc. A volatilidade está aumentando em ações e commodities. Maiores dias e maiores dias até o impulso & # 8230;

10 Jan: Comércio de Petróleo A um Ano de 3 Anos, Agora Onde?

O comerciante técnico Chris Vermeulen está conosco hoje para compartilhar suas idéias sobre o setor de petróleo. Com petróleo bruto de mais de US $ 62 / barril, este é um nível que não vimos desde o final de 2018. A recuperação foi lenta para o petróleo, mas construiu uma base agradável, que geralmente resulta em uma manifestação mais poderosa. Chris tem o cuidado de apontar que # 8230;

05 Jan: Free Issue Of Tradersworld Mag.

05 Jan: Sem medo como o Dow toca um registro 25000.

Chris Vermeulen esteve envolvido nos mercados desde 1997 e é o fundador da Technical Traders Ltd. Ele é um analista técnico, comerciante e autor internacional reconhecido internacionalmente: Technical Trading Mastery & # 8211; 7 Passos para ganhar com lógica Através de anos de pesquisa, negociação e ajuda a comerciantes individuais em todo o mundo. Ele aprendeu que muitos comerciantes têm excelentes negócios & # 8230;

04 Jan: 2018 O Rali do Mercado dos EUA está apenas começando.

Na semana passada, publicamos nossa pesquisa mostrando que os mercados dos EUA estavam se configurando para um rali do primeiro trimestre de 2018 com base em nossa pesquisa usando nossas ferramentas avançadas de modelagem de análise preditiva - o modelo Adaptive Dynamic Learning. Este modelo tenta encontrar padrões de preços, técnicos e indicadores exclusivos em barras de preços anteriores e, em seguida, tenta encontrar padrões semelhantes em preços mais recentes # 8230;

03 Jan: Primeiro Comércio Técnico de 2018 & # 8211; QQQ.

Na semana passada, nossas previsões foram mortas em termos de temporização de coberturas intradias, fundos, além de níveis de sobrevenda. O gráfico de 30 minutos do índice SP500 mostra os dois preenchimentos de lacunas, as zonas de compra sobre-oversold e a nossa recente previsão de ontem à tarde, que foi para uma reunião contínua. Tudo foi jogado como esperado até agora. Assinantes do nosso Comércio Técnico & # 8230;

29 de dezembro: Outra $ 300 + Gap Preencher em 18 minutos hoje. Próximo & # 8230;

Veja o gráfico abaixo para obter um visual sobre o preenchimento da lacuna que esperamos realizar esta manhã com base na análise de preços e nos ciclos intraday. Tenha em mente, um movimento de 6 pontos pode não parecer muito, mas se você é um comerciante de futuros como eu sou 6 pontos é lucro de US $ 300 por contrato em 18 minutos e # 8230; Lembre-se de quase 100% gap windows get & # 8230;

29 Dez: 2018 Previsão do Preço da Análise Técnica do Primeiro Trimestre.

À medida que 2017 chega ao fim, nossa análise mostra que o primeiro trimestre de 2018 deveria começar com um sólido rali. Nossos pesquisadores usam nossos sistemas de modelagem e análise técnica proprietários para ajudar nossos membros com análise detalhada do mercado e desencadeadores de tempo da ação de preço intradiária esperada para uma perspectiva de vários meses. Essas ferramentas nos ajudam a manter nossos membros informados sobre o & # 8230;

20 de dezembro: Claro, você está em Bitcoin ... mas você sabe como sair?

As pessoas estão começando a estacionar o dinheiro em moedas digitais, como Bitcoin e Ethereum, em vez de estacioná-las em moedas fiduciárias. Os investidores institucionais estão reconhecendo esse resultado, portanto, eles são o maior grupo de compradores do Bitcoin. Se você está procurando uma maneira fácil de comprar e vender bitcoin, uso esta simples carteira de cripto chamada moeda CoinBase. Enquanto Bitcoin não é & # 8230;

Nossos boletins de investimento são projetados para reduzir o tempo de pesquisa e ajudá-lo a investir e negociar de forma lucrativa. Nossos relatórios abordam estratégias que variam em risco de ETF's de mercado bastante conservador e técnicas de compra e retenção para especular com estoque, ETF's e futuros.

Quatro indicadores de negociação altamente efetivos que todo comerciante deve saber.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Resumo do artigo: Quando sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente será encontrado com um enxame de diferentes métodos para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades comerciais podem ser facilmente identificadas com apenas um dos quatro indicadores gráficos. Uma vez que você sabe como usar a média móvel, RSI, estocástica e Indicador MACD, você estará bem no seu caminho para executar seu plano de negociação como um profissional. Você também será fornecido com uma ferramenta de reforço livre para que você conheça como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.

Os comerciantes tendem a complicar as coisas quando eles estão começando neste mercado excitante. Este fato é infeliz, mas inegavelmente verdadeiro. Os comerciantes geralmente sentem que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando eles devem se concentrar em manter as coisas mais simples possível.

Os Benefícios de uma Estratégia Simples.

À medida que um comerciante progride ao longo dos anos, eles muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é muitas vezes o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, você deve procurar as estratégias mais eficazes e simples para identificar trocas e manter essa abordagem.

Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráfico e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, existem quatro indicadores fáceis que você deve se familiarizar com o uso de um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Uma vez que você está negociando uma conta ao vivo, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.

As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.

Porque existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos comerciantes optam por olhar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar as oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você vai notar dois ambientes de mercado comuns. Os dois ambientes são mercados variados com um forte nível de suporte e resistência, ou piso e teto que o preço não está sendo atingido ou um mercado de tendências onde o preço está se movendo cada vez mais alto ou mais.

O uso da Análise Técnica permite que você, como comerciante, identifique os ambientes de alcance ou tendência de alcance e, em seguida, encontre entradas ou saídas de maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Sabendo como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a média móvel, o índice de força relativa (RSI), a estocástica lenta e a convergência média móvel Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades comerciais.

Negociando com médias móveis.

As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes encontrar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em tendência, você pode usar a média móvel ou as médias móveis múltiplas para identificar a tendência eo momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha plotada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.

Você notará que uma idéia comercial foi gerada acima apenas com a adição de algumas médias móveis ao gráfico. Identificar oportunidades de comércio com médias móveis permite que você veja e troque de impulso ao entrar quando o par de moedas se move na direção da média móvel e sair quando começa a se mover oposta.

Negociação com RSI.

O índice de força relativa ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Os osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda é sobrecompra ou sobrevenda, então é provável uma inversão. Para aqueles que gostam de & lsquo; comprar baixo e vender alto; o RSI pode ser o indicador certo para você.

O RSI pode ser usado igualmente bem em mercados de tendências ou de alcance para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou comprar sinais como você vê acima. Quando os mercados estão tendendo, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).

Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecompração e uma reversão para a desvantagem é provável enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta foi descoberta, você gostaria de identificar a reversão de RSI de leituras abaixo de 30 ou sobrevenda antes de entrar de volta na direção da tendência.

Negociação com estocásticos.

Os estocásticos lentos são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma inversão de preço. O aspecto único do indicador estocástico é as duas linhas,% K e% D para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, você simplesmente procura a linha% K para cruzar acima da linha% D através do nível 20 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência.

Negociando com a convergência média móvel e amp; Divergência (MACD)

Às vezes conhecida como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em mercados de tendências ou de alcance devido ao uso de médias móveis proporcionando uma exibição visual de mudanças de impulso. Depois que você identificou o ambiente de mercado como variável ou comercial, há duas coisas que você deseja procurar para obter sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Em segundo lugar, você deseja identificar um cruzamento ou cruzar abaixo da linha MACD (Vermelho) para a linha de sinal (Azul) para um comércio de compra ou venda, respectivamente.

Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado com uma tendência identificada ou mercado vinculado à escala. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando você entrou no comércio, você pode definir paradas abaixo do preço recente extremo antes do crossover e definir um limite de comércio no dobro do valor que você está arriscando.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Quant analytics: existem padrões de gráficos estatisticamente comprovados?

Quant analytics: existem padrões de gráficos estatisticamente comprovados?

Há um milhão e um padrão de gráficos lá fora, mas alguém sabe de algum que esteja estatisticamente comprovado para prever corretamente um alto percentual do tempo? Alguém encontrou resultados positivos usando simulação testada?

Eu fiz uma boa quantidade de análise nestes nos últimos 12 anos e, em sua maior parte, a resposta é não. Ainda tenho que ver uma estratégia de gráficos que faz mais do que dar dicas sobre o que está acontecendo nos mercados.

(Espero que eu não esteja iniciando algum tipo de guerra contra chama. Esta é apenas minha experiência e opinião.)

A maioria das estratégias de gráficos são variações em conceitos de reversão média ou filtros de dados. Essas idéias podem funcionar bem em curtos períodos de tempo, mas você precisa saber quando a freqüência do movimento do preço muda ou você acaba sendo comido vivo com trocas ruins.

Os comerciantes de gráficos bem-sucedidos com os quais experimentei ter usado bom juízo em cima da informação do gráfico para fazer negócios sólidos.

Se você olhar para conceitos de suporte e resistência, você pode ter melhor sorte. Eu sinto que estes são, pelo menos, enraizados em um pouco de realidade fundamental.

O maior sucesso que tive na negociação centrou-se em eventos específicos. Pontos no tempo em que algo determina o que a maioria do mercado fará em um símbolo. Essas situações permitem que você separe as informações comerciais reais do barulho.

Boa sorte com sua pesquisa e me avise se você tem alguma sorte. Eu adoraria ver algumas informações sólidas nesta área.

Conheci um comerciante manual que tentou explicar por que não consegui modelar o que ele fez, meu ponto era que seu cérebro era lógico, eu posso modelar o que você faz. Ele disse: "Não, você não conseguiu, eu tive dezenas de milhares de horas assistindo os mercados, estou íntimo com o mercado, eu sei como ele se move em diferentes prazos. Eu vejo os ciclos e como eles saltam entre suporte e resistência , é esse conhecimento e 6º sentido que eu tenho, é isso que você não pode modelar e # 8221 ;.

..eu era então minha sugestão de olhar para ter uma rede de neurônios artificiais ter o intervalo de 5 vezes sobre o osciladores vendidos e vendidos como entradas, então a área cinzenta / 6º sentido / a rede & # 8217; resolver as previsões, por isso é a ANN, que terá a sensação do mercado. Possível?? Eu não sei, mas tenho certeza que há alguém lá fora tentando!

Obviamente, há um método comprovado estatisticamente em algum lugar fora de fazer os negócios corretos, caso contrário, nós não teremos pessoas / fundos fora de seus consistentemente retornando 30% ano a ano, o truque é encontrar uma estratégia e mantê-lo em segredo.

Eu concordei. Se houver uma estratégia lá fora, será como um segredo de mago. Ninguém lhe dirá. A prova disso é o que Joseph mencionou. Um alto retorno consistente, dado que não há informações privilegiadas e nenhuma ação em concerto para encurralar um mercado é um padrão repetitivo. Pura base em técnicas, se você permutar indicadores técnicos suficientes, por algum coincidente astrológico há um alinhamento direto que você pode confiante dizer que é 99% confiante de que ele vai ganhar dinheiro se você sair no tempo depois de atingir o lucro. O problema é que muitos de nós são muito gananciosos e não sabemos quando sair.

Como sobre um período de 20 anos de pesquisa com resultados comprovados?

Os rendimentos diretos mínimos são de 35%. O ROI esperado é de 60%. Não falo sobre nada acima de 60%, porque ele apenas mexe os dedos dos pés.

Comprou este livro (Amazon / Technical-Market-Indicators-Analysis-Performance / dp / 0471197211) há algum tempo, e faz uma leitura deprimente para um comerciante puramente técnico. O bom é que ele não descontra o & # 8216; mainstream & # 8217; indicadores completamente. A partir da minha humilde perspectiva, o truque é usar uma combinação de tipos de sinal em um grande número de ações para mostrar que você deveria procurar (ou seja, algo mudou com estoque, fundamentos, eventos ou percepção) e buscar mais pesquisas, não contar sobre eles como uma bola de cristal.

Muito obrigado por este livro! você tem mais gemas? Eu tenho algumas idéias de backtesting que estou tentando atualmente, acho que os padrões sozinhos fazem ganhar dinheiro, mas bom parar de perdas e tirar lucros e gerir dinheiro é a chave 🙂 obrigado novamente.

Uma coisa que devo acrescentar é que a análise técnica, por si só, não irá fornecer-lhe o oracle sobre a rentabilidade da negociação. deve ser misturado com uma estratégia de negociação, e. O comércio local com a opção fx ou futuro para hedge e aumenta a alavancagem de acordo com o lado em que a oportunidade de mercado se apresenta. Coisas como miss pricing na & # 8220; triangle arbitrage & # 8221; também são uma boa dica na assimetria de informações em diferentes limites geográficos (observado no fuso horário comercial).

Juntar todas essas idéias de forma harmoniosa trará harmonia em sua análise técnica. Isto é o que o comerciante do temporizador antigo chama de experiência. Essa é a parte mais difícil para eu implementá-lo.

Meu problema mais difícil é ter um indicador que possa identificar a mudança de tendência, se for caso de touro. Basta olhar para MACD cruzar e MA cruzar não é bom o suficiente (visualmente não é um problema). Fico feliz em saber se outras pessoas têm outras ideias.

Eu sou um forte suporte de análise técnica e tal, mas a única coisa que você não pode modelar, a única coisa que separa um comerciante médio de prop dos fundadores da Citadel é que você pode modelar a emoção humana com precisão. Algumas pessoas só têm o pouco mais de intuição dos mercados para fazê-lo.

Eu acredito que as principais palavras operacionais em sua pergunta foram # 8211; & # 8220; estatisticamente comprovada & # 8221 ;.

Então você teve que usar o termo & # 8220; padrões de gráficos & # 8221; na mesma frase. Minha reação a isso é semelhante à reação de Lee Marvin na cena do bar no filme Paint Your Wagon quando ele descobriu que esse garoto Mórmon nunca tinha bebido bebidas nem sexo.

Meu primeiro & # 8220; traçando & # 8221; O livro foi intitulado Análise Técnica de Stock Trends por Edwards e Magee copyright 1966. Eu era um mero & # 8220; yute & # 8221; então. Eu leio rigorosamente o livro (e outros gostam nos últimos anos).

Embora muitos dos conceitos de & # 8220; técnico & # 8221; As análises foram interessantes e as tabelas fazem fotos bonitas, quando o empurrão vem para empurrar, elas são uma ferramenta de 2 dimensões (tempo / preço) que cada padrão de gráfico sabe que o homem não possui um fator no volume para explicar o comportamento dos preços. O volume concedido está frequentemente na parte inferior do gráfico. Mas a última vez que chequei, mesmo que não seja usado para definir os mergulhos duplos e os dioceses que compõem a terminologia de técnicos clássicos. Peço desculpas à MTA se você estiver ofendida.

Muitas das ferramentas técnicas suplementares (como Bolinger Bands, RSI, etc.) são conceitualmente interessantes e até úteis de forma intuitiva. No entanto, embora cada ferramenta possa ter sido desenvolvida usando análise estatística, não conheço nenhum SISTEMA (além de eu estou automatizando) que fornece uma estrutura conceitual na qual TODAS essas ferramentas podem ser integradas.

Se alguém pode sugerir uma referência sobre o assunto, que propõe uma estrutura conceitual de nível de sistemas (sobre como escolher e negociar ações), eu certamente estaria interessado.

não seria o objetivo da pesquisa estatística para determinar qual dos indicadores / padrões / tudo o que * fez * e que não teve? Fazer isso permitiria que você usasse apenas aqueles que provaram seu valor (assumindo que tal coisa é possível).

Dito isto, tenho dúvidas sobre se a negociação bem-sucedida pode ser uma busca completamente não discricionária, pelo menos considerando o nível atual de sofisticação tecnológica. Os mercados são um sistema extremamente complexo para modelar com precisão. É bem como porque a economia é uma ciência social, não uma ciência física.

Há pelo menos mais um livro que conheço e alguns trabalhos acadêmicos sobre o assunto. Eu conheço este artigo (haven & # 8217; t leia ainda): papers. ssrn / sol3 / papers. cfm? Abstract_id = 722264. Se eu me lembrar de mais fontes, eu os publicarei.

Da minha experiência, os padrões mais fortes funcionam 3-4 vezes, então são detectados por pessoas suficientes e os padrões evaporam & # 8221 ;. No entanto, novos padrões surgem todos os dias. Os velhos também voltam.

O que é um quadro conceitual de nível de sistema?

Vamos assumir que cada um dos métodos técnicos (RSI, Bolinger, gráficos (?), Etc., por si só, é baseado em pesquisas estatisticamente significativas e som no próprio direito dentro dos parâmetros desse indicador. .

A questão permanece & # 8211; Como (deve) se relacionar, amarrar e reconciliar cada uma das diferentes recomendações dos indicadores separados em uma compra / venda / segredo coerente e a que preço? É o que eu quero dizer com o quadro conceitual.

Um sistema é composto de vários componentes funcionais que descrevem um processo que produz um dado resultado. No caso de escolha e negociação de ações, presumivelmente que o resultado desejado (objetivos) é o ROI máximo, o risco mínimo e o limite máximo (ou um nível específico) de liquidez (a menos que alguém tenha um conjunto melhor).

Alguém resolveu esse problema?

fizemos uma pesquisa muito aprofundada nesta área há cerca de 20 anos. Tivemos vários mercados, mas nos concentramos nos futuros do SP500 com 25 anos de dados. Usamos um livro antigo que lê como um almanaque de todas as métricas técnicas já usadas e os objetivos pretendidos.

O que encontramos é que na matriz de confusão (baixo, o mercado diminui, aumenta o mercado, o aumento do mercado (falso negativo) e o aumento do mercado (falso positivo) é que todos os indicadores não têm um ano contínuo - estatísticas consistentes.

Os indicadores com médias são laggers, então nós inventamos indicadores com mediana que funciona um pouco melhor.

O problema fundamental que encontramos é que eles são todos os filtros causais, eles estão dizendo o que aconteceu e só coincidentemente o futuro será descoberto. você não pode vencer esta propriedade dos filtros.

Em seguida, deixamos que o computador faça combinações de indicadores em vários intervalos de tempo e centenas de formatos, e usando a inteligência da máquina, selecione a melhor combinação para a previsão. Tivemos sucesso imediato, mas quanto melhor o sistema, mais complexa a máquina, mais curta durou. Havia um compromisso lá.

Então, nos voltamos para uma medida completamente diferente do mercado que filtra tudo o que não era um máximo ou mínimo do mercado. Exatamente o oposto da filtragem. O sistema funcionou muito melhor com índices inacreditáveis ​​de sharpe e modificados, o proverbial fora do parque atingiu toda a temporada. O problema agora era abordar o comércio rápido em tempo real, às vezes o sistema teve dificuldade em gerar os sinais versus os testes históricos. Nossos resultados estão no contrato de desalavancagem 5: 1, retornos de 60% a. a. em um máximo de 5% para todos os períodos.

Nossa conclusão é que nenhum dos indicadores de trabalho é satisfatório por si só e em combinação. Para resolver o problema dos indicadores eo problema da sinalização rápida em tempo real, a inteligência da máquina precisa vir a brincar com uma pessoa que sabe o que está fazendo. Lembre-se de que pedimos ao computador que crie uma máquina de dinheiro. E é o que fazemos hoje.

Artigos interessantes de Larry Connors & # 8230; você tem o link exato para Dr. Andrew Lo MIT para seus artigos?

Você pode encontrá-los facilmente no google pela análise técnica de andrew lo.

ou os outros. Certifique-se de ler também a 4ª entrada, que é uma revisão crítica. O teste que fizemos inclui a maioria dos indicadores de conhecimento que números nas centenas, incluindo sentimento, volume, número de transações, sazonais, além dos filtros atrasados.

Minha conclusão permanece.

Se você está interessado em uma competição internacional usando modelos não lineares para predição: INNFC & # 8211; Primeira competição de previsão internacional não linear, 1996,

Tenorio *, M. F., Previsão Financeira Não-Linear, R. Caldwell, ed., Finance & amp; Technology Press, 1997, ISBN 0-9651332-1-4. Também contém artigos do First International Nonlinear Financial Forecasting Competition, 312 páginas.

que tem algumas conclusões muito interessantes, mesmo se você decidir criar um indicador caseiro usando a inteligência da máquina com os mais brilhantes no campo. A principal conclusão é que a previsão e o ganho de dinheiro não são a mesma coisa e a predição requer uma etapa de pós-produção. Tudo delineado lá.

OBSERVAÇÃO Eu agora posto minhas ALERTAS DE NEGOCIAÇÃO na minha conta pessoal de FACEBOOK e TWITTER. Não se preocupe porque não publico vídeos de gato estúpidos ou o que eu como!